Opções de estoque beta
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O que é 'Beta'
Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de uma garantia ou de uma carteira em relação ao mercado como um todo. O Beta é usado no modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), que calcula o retorno esperado de um ativo com base em seus retornos de mercado beta e esperados. Beta também é conhecido como o coeficiente beta.
Calculando 'Beta'
Beta é calculado usando a análise de regressão. Beta representa a tendência dos retornos de uma segurança para responder às mudanças no mercado. O beta de uma segurança é calculado dividindo a covariância dos retornos da segurança e os retornos do benchmark pela variação dos retornos do benchmark ao longo de um período especificado.
Usando Beta.
O beta de uma segurança só deve ser usado quando uma segurança possui um alto valor R-quadrado em relação ao benchmark. O R-quadrado mede a porcentagem dos movimentos históricos dos preços de uma garantia que poderiam ser explicados por movimentos em um índice de referência. Por exemplo, um fundo negociado em bolsa de ouro (ETF), como o SPDR Gold Shares, está vinculado à performance de ouro. Conseqüentemente, um ETF de ouro teria um baixo beta e R-quadrado em relação a um índice de equivalência de referência, como o Standard & amp; Índice Poor's (S & amp; P) 500. Ao usar beta para determinar o grau de risco sistemático, uma segurança com um alto valor de R-quadrado, em relação ao seu benchmark, aumentaria a precisão da medida beta.
Beta é apenas uma métrica útil para avaliar as tendências de negociação de um estoque. Aqui está uma lista dos estoques Top e bottom 3 Beta no S & amp; P 500. A lista atualiza diariamente, então adicione ações à sua Watchlist para que você possa verificar seu desempenho, métricas financeiras e indicadores fundamentais.
Interpretando Beta.
Um beta de 1 indica que o preço da segurança se move com o mercado. Um beta de menos de 1 significa que a segurança é teoricamente menos volátil do que o mercado. Um beta superior a 1 indica que o preço da segurança é teoricamente mais volátil do que o mercado. Por exemplo, se o beta de uma ação for 1.2, é teoricamente 20% mais volátil do que o mercado. Por outro lado, se o beta de uma ETF é de 0,65, é teoricamente 35% menos volátil do que o mercado. Portanto, espera-se que o retorno excessivo do fundo seja inferior ao benchmark em 35% nos mercados acima e supera em 35% nos mercados em baixa.
Muitos estoques de utilidades têm uma versão beta de menos de 1. Por sua vez, a maioria das ações baseadas em Nasdaq, de alta tecnologia, possuem uma versão beta de mais de 1, oferecendo a possibilidade de uma maior taxa de retorno, mas também colocando mais risco. Por exemplo, a partir de 31 de maio de 2016, o PowerShares QQQ, um ETF que rastreia o Índice Nasdaq-100, possui uma versão beta de 15 anos, de 1.27, quando medida em relação ao Índice S & P 500, que é um benchmark de mercado de ações comum .
Teste seu conhecimento beta e leia mais aqui: Beta: Conheça o risco e o cálculo de Beta: Portfolio Math para o Investidor Médio.
Opções de estoque beta
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Respondido pelo Sr. OppiE.
Em conclusão, beta e delta são semelhantes no sentido de que ambos medem a correlação. No entanto, o beta é diferente do delta no sentido de que o delta é uma medida bastante precisa, enquanto o beta é uma medida mais vaga que mede a volatilidade mais do que a correlação.
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Theta.
O que é 'Theta'
Theta é uma medida da taxa de declínio no valor de uma opção devido à passagem do tempo. Também pode ser referido como o decadência do tempo no valor de uma opção. Se tudo for mantido constante, a opção perde valor à medida que o tempo se aproxima da maturidade da opção.
LEVANTANDO 'Theta'
Diferenças entre Theta e outros gregos.
Os gregos medem a sensibilidade dos preços das opções em relação às suas respectivas variáveis. O delta de uma opção indica a sensibilidade do preço de uma opção em relação a uma mudança de $ 1 no título subjacente. A gama de uma opção indica a sensibilidade do delta de uma opção em relação a uma mudança de $ 1 na segurança subjacente. O vega indica como o preço de uma opção muda teoricamente para cada movimento de um ponto percentual na volatilidade implícita.
Theta for Option Buyers vs. Option Writers.
Se tudo mais permanecer igual, a decadência do tempo faz com que uma opção perca seu valor à medida que se aproxima da data de validade. Portanto, theta é um dos principais gregos que os compradores da opção devem se preocupar, pois o tempo está trabalhando contra os titulares de opções longas. Por outro lado, a decadência do tempo é favorável a um investidor que escreve opções. Os escritores de opções se beneficiam da deterioração do tempo porque as opções que foram escritas tornaram-se menos valiosas à medida que o tempo de vencimento se aproxima. Consequentemente, é mais barato para os escritores de opções comprar as opções para fechar a posição curta.
Exemplo de Theta.
Por exemplo, suponha que um investidor compre uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 1.150 quando o estoque subjacente é negociado em US $ 1.125 por um preço de US $ 5. A opção tem cinco dias até o vencimento, e theta é $ 1. Em teoria, o valor da opção cai $ 1 por dia até atingir a data de validade. Portanto, a opção perde aproximadamente 20% de seu valor se todo o resto for igual. Isso é desfavorável ao titular da opção. Suponha que a opção permaneça em US $ 1.125 e dois dias se passaram. Portanto, a opção vale US $ 3.
Opções de estoque QQQ e SPY.
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Sistema de negociação de opções descobertas.
Como o movimento de uma ação correlacionado com o movimento do mercado acionário geral é medido pela versão beta. O Beta está relacionado, mas não é o mesmo que a volatilidade.
Beta para o mercado global é definido como um valor, uma vez que os estoques com Beta superior a um têm maior volatilidade do que o mercado global. Isso é mais arriscado do que o mercado com maior probabilidade de superar o mercado, pois isso poderia proporcionar maiores retornos em um mercado superior e maiores perdas no mercado em baixa. Existe uma volatilidade 30% maior do que o mercado geral quando Beta é igual a 1,3. Espera-se que essa equidade tenha aumentado cerca de 13%, se o mercado subisse 10% durante um período de tempo específico. Stocks com Beta inferior a um, têm menor volatilidade que o mercado global. As ações com Beta negativa tendem a se mover para baixo se o mercado subir (direção oposta) e tendem a se mover para cima se o mercado cair (direção oposta).
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Declaração de Risco:
O comércio de opções nua é muito arriscado - muitas pessoas perdem dinheiro negociando. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor ou profissional de investimentos para descobrir sobre os requisitos de risco e margem de negociação antes de se envolver na negociação de opções descobertas.
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